Department of Systems and Control,

K. N. Toosi University of Technology

• Home
• Experiences
• Publications
  • Books
  • Journal Papers
  • Conference Papers
• Courses
  • Linear Control
  • Digital Control
  • System Identification
  • Optimal Control
  • Stochastic Control
• Students
  • PhD
  • MSc
  • BSc
• Labs
  • System Identification
  • Instrumentation

About the Course:

• Second semester of 94-95
• Class time: Sunday-Tuesday: 9:00-10:30
• Location: Class 302
• Teacher Assistant:

  Hamid Alikhani, Email: stochastic.control2016@gmail.com

References:

1. "Uncertain Dynamic Systems", F. C. Schweppe, Prentice-Hall, 1973.
2. "Discrete- time Stochastic Systems", T. Soderstrom, Prentice-Hall, 1994.
3. "Stochastic Optimal Linear Estimation and Control", J. S. Meditch, McGraw-Hill, 1994.
4. "Applied Optimal Control", A. E. Bryson and Y. C. Ho, Hemisphere, 1975.
5. "Optimal Control and Estimation", Stengel, Dover, 1994.
6. "Optimal Estimation", F. L. Lewis, John Wiley & Sons, 1986.
7. "Applied Optimal Estimation", Gelb, MIT Press, 1974.
8. "Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering", Brown and Hwang, 1997.
9. "Introduction to Probability and Random Processes", J. I. Aunon and V. Chandrasekar, McGraw-Hill, 1998.
10. "Probability, Random Processes, and Estimation Theory for Engineers", Stark and Woods, 1986.

Syllabus:

• مقدمه: احتمالات- متغيرهاي تصادفي- تابع چگالي احتمال- خواص آماري متغيرهاي تصادفي- اميد رياضي- گشتاورها-متغيرهاي تصادفي چندبعدي- تابع توزيع توام- خواص آماري متغيرهاي تصادفي توزيع شده توام- متغيرهاي تصادفي گوسي
• فرآيند هاي تصادفي: - Cross-correlation function –Auto-correlation function تخمين تابع Autocorrelation با استفاده ازنمونه هاي زماني و تکنيکهاي حوزه فرکانس- چگالي طيف.
• مدلهاي رياضي: شکلهاي مختلف مدل- انواع مدلهای عدم فطعيت – معرفی مدل تصادفی پايه, تعميم انواع مدلهای تابع تبديل, مدلهاي فضاي حالت, مدلهای سری زمانی, مدلهای غير سفيد, مدلهای استاتيکی و ديناميکی و ... به مدل پايه.
• آناليز سيستمهاي تصادفی خطي: پاسخ سيستمهاي خطي به وروديهاي تصادفي- معادلات ديفرانسيل ميانگين, تابع همبستگی و ماتريس کواريانس سيستم های تصادفی خطی - معادلات ميانگين و کواريانس سيستم های تصادفی خطی در حالت ماندگار.
• تخمين سيستمهاي خطي استاتيک بهينه: تخمين Bayesian- تخمين Fisher و ارتباط آن با Bayesian- تخمين حداقل مربعات- تخمين غير بهينه- خطاي تخمين.
• تخمين سيستمهاي ديناميکي خطي زمان گسسته بهينه: پيش بيني و فيلتر سازي بر اساس تخمين Bayesian و Fisher - درونيابي بر اساس تخمين Bayesian و Fisher- هموارسازي- تخمين حداقل مربعات- تحليل تخمين غير بهينه- خطاي تخمين- فيلتر کالمن
• فيلتر سازی غيرخطی: فيلتر کالمن توسعه يافته مبنا, فيلتر کالمن توسعه يافته مرتبه دو.
• کنترل تصادفي بهينه: انواع مسايل کنترل تصادفي- کنترل حلقه باز- کنترل حلقه بسته- کنترل دوگان- کنترل تطبيقي- کنترل بهينه تصادفي LQG پيوسته با زمان و گسسته با زمان

Further Information:

• شبيه سازي مسايل و تمرينات هر قسمت با استفاده از نرم افزار MATLAB
• بارم نمرات: تمرينات و شبیه‌سازی 25%، ميان ترم 25%، پايان ترم 50%.

Homeworks:

Homeworks	Uploaded on:	Due to:
Homework #6	1395/03/16	1395/04/15
Homework #5	1395/02/05	1395/02/28
Homework #4	1395/02/05	1395/02/15
Homework #3	1395/01/21	1395/01/29
Homework #2	1394/12/19	1395/01/16
Homework #1	1394/12/04	1394/12/15

Simulations:

	Uploaded on:	Due to:
Simulation #3	1395/03/16	1395/04/15
Simulation #2	1395/02/18	1395/03/02
Simulation #1	1394/12/19	1395/01/16